博彩问答 机构投资者下单时对盘口的冲击成本如何计量有没有比较普遍认知的模型
发布日期:2022-04-02 15:57 点击次数:91
说下公募基金的情况,一般用的恒生O32系统,它家的自动交易可以实现twap和vp(跟量)策略,但是一般是主动成交,吃挂单,然后经验估计是比手工挂单少10个bp左右,不同股票不同,低价股和流动性差的股票要高些,系统有个成交均价(市场)和有效成交均价,这个差额应该可以估计你说的冲击成本。恒生的系统还有UBS合作的算法交易,我没用过,但是他们应该会有冲击成本的考量。so,找恒生O32和UBS的相关技术文档,或者打他们客服。
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